ABSTRAK
“Analisis Reaksi Pasar Modal Indonesia akibat Peristiwa Bom Bali, J.W.Marriot dan Kuningan” (Studi Pada Saham - Saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta)
Analysis Reaction of Capital Market Indonesia effect of Event Bomb Bali, J.W.Marriot And Kuningan" ( Study Stocks of LQ 45 in Jakarta Stock Exchange)
Pasar modal adalah tempat dengan sistem terorganisir yang mempertemukan investor (pembeli sekuritas) dengan pengguna dana (emiten) yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan penelitian ini mempelajari reaksi pasar modal Indonesia terhadap informasi baru, khususnya peristiwa bom besar di Indonesia setelah serangan terorisme 11 September 2001, yaitu bom Bali, J.W Marriot, dan Kuningan.
Capital market is place with system organiz bringing into contact investor (security buyer) with fund consumer (emiten) directly and also indirectly. The purpose of this research study reaction of Indonesia capital market to new information, specially big bomb event in Indonesia after terrorism attack 11 September 2001, that is bombing Bali, J.W Marriot, and Kuningan.
Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa bom ?
This Method Research is descriptive research method with quantitative approach. This research will test hypothesis what is there are difference of abnormal return mean before and after bomb event ?
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang relatif lama pasar tidak memiliki perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa. Reaksi pasar pada saat menerima informasi (peristiwa bom) yang menghasilkan abnormal return merupakan reaksi sesaat dalam waktu pemulihan yang cepat. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pasar modal Indonesia (Bursa Efek Jakarta) termasuk kedalam kategori efisiensi pasar bentuk setengah kuat berdasarkan efisiensi pasar secara informasi.
Result of this research indicate that in long time range not have abnormal return difference which signifikan before and after event. Reaction of market after accepting information (bomb event) which give is abnormal return represent momentary reaction during cure which quickly. This matter indicate that Indonesia capital market efficiency (Jakarta Stock Exchange) including into semi strong-form market Effeciency pursuant to informationally efficient market
| Download File Lengkapnya... |
| Download File Lengkapnya... |
22.55
Unknown
Comment With Facebook!
Rating: 4.5 | Reviewer: Unknown | ItemReviewed: Analisis Reaksi Pasar Modal Indonesia Akibat Peristiwa Bom Bali, J.W. Marriot Dan Kuningan
Posted in: 
0 komentar:
Posting Komentar